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利率互换案例分析题

2019年10月08日字体:
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  根据以下资料设计一个利率互换,并收取10个基点作为手续费。说明通过利率互换两家公司可分别节省多少利息成本。信用等级:甲:AAA,乙:A固定利率借款成本:甲:10%,乙:10.7%浮动利...

  根据以下资料设计一个利率互换,并收取10个基点作为手续费。说明通过利率互换两家公司可分别节省多少利息成本。

  由于两者的信用程度不一样,借款利率不同,在借固定利率款中,甲比乙利率低0.7%,而借浮动利率款,乙利率比甲高0.40%,显然乙贷浮动利率款有相对优势,甲借固定利率款有相对优势。

  现在,甲:需要浮动利率资金,乙:需要固定利率资金,进行利率到换,即甲借固定利率款,乙借浮动利率款,共可省下利率为:(LIBOR-0.10%+10.7%)-(10%+LIBOR+0.30%)=0.3%;手续费10个基点,即0.1%,两者通过互换各省下0.1%的利率水平。

  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

  推荐于2017-11-28展开全部不用纠结,这只是个案例,举例随便说的数据而已

  一种可能的分配是,0.3%的利率优惠,两家对半分

  其实这个0.25%只是一种可能的情况(利益平分),实际要甲乙两家公司商定

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